'''Gareth W. Peters''' es un profesor australiano de Ciencias Actuariales en la Universidad de California, Santa Bárbara.
== Educación ==
Gareth Peters tiene un doctorado en Estadística de la Universidad de Nueva Gales del Sur y una Maestría en Ciencias de la Universidad de Cambridge.
== Carrera ==
Antes de unirse a la Universidad de California en Santa Bárbara, Gareth Peters ocupó puestos permanentes en la Universidad Heriot-Watt, la University College London y la Universidad de Nueva Gales del Sur. Ha publicado más de 150 artículos revisados por pares sobre modelos de riesgos y seguros y 2 libros de texto de investigación sobre riesgos operativos y seguros. También ha sido editor y colaborador de tres libros de texto editados sobre métodos de Monte Carlo y estadística espacial.
== Trabajo de investigación ==
La investigación de Gareth Peters muestra que las tasas de mortalidad tienen un comportamiento heteroscedástico y la incorporación de heterocedasticidad y volatilidad estocástica en la estimación de las tablas de vida mejora notablemente el ajuste del modelo a pesar de un aumento de la complejidad del modelo.
Su trabajo de investigación ha sido citado por la Asociación Suiza de Actuarios
[h4] '''Gareth W. Peters''' es un profesor australiano de Ciencias Actuariales en la Universidad de California, Santa Bárbara. == Educación == Gareth Peters tiene un doctorado en Estadística de la Universidad de Nueva Gales del Sur y una Maestría en Ciencias de la Universidad de Cambridge. == Carrera == Antes de unirse a la Universidad de California en Santa Bárbara, Gareth Peters ocupó puestos permanentes en la Universidad Heriot-Watt, la University College London y la Universidad de Nueva Gales del Sur. Ha publicado [url=viewtopic.php?t=2402]más[/url] de 150 artículos revisados por pares sobre modelos de riesgos y seguros y 2 libros de texto de investigación sobre riesgos operativos y seguros. También ha sido editor y colaborador de tres libros de texto editados sobre métodos de Monte Carlo y estadística espacial. == Trabajo de investigación ==
La investigación de Gareth Peters muestra que las tasas de mortalidad tienen un comportamiento heteroscedástico y la incorporación de heterocedasticidad y volatilidad estocástica en la estimación de las tablas de vida mejora notablemente el ajuste del modelo a pesar de un aumento de la complejidad del modelo. Su trabajo de investigación ha sido citado por la Asociación Suiza de Actuarios
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More details: [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Gareth_W._Peters[/url]
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